Tutti i risultati del backtest di una strategia sono contenuti in un report dettagliato. In particolare, nel report sono contenuti i risultati delle varie combinazioni di Option, ordinati secondo i criteri di ordinamento scelti in fase di lancio del backtest. Per ogni combinazione di Option sono disponibili statistiche dettagliate sulle operazioni di trading, tutti i trade eseguiti, l’andamento del capitale nel tempo, ecc.
Accedi al Report #
Puoi accedere al report, in uno dei seguenti modi:
- Lista report > Doppio click sul nome del report
- oppure seleziona il report nella lista > premi il bottone Visualizza Report nella toolbar sopra la lista report
- oppure seleziona il report nella lista > Click destro del mouse > Visualizza Report
Si apre la Tab del report dove sono elencati tutti i trading system e gli strumenti oggetto del test.
Accedi ai risultati relativi ad uno strumento, in uno dei seguenti modi:
- Tab Statistiche > Doppio click sullo strumento
- oppure Tab Statistiche > seleziona lo strumento nella lista > premi il bottone Visualizza Dettagli
Dalla Tab Statistiche > bottone Informazioni Strategia, puoi visualizzare la configurazione della strategia utilizzata per generare il report.
Report #
Per ogni trading system / strumento, sono disponibili i risultati delle varie combinazioni di Option, ordinati secondo i criteri di ordinamento scelti in fase di lancio del backtest.
Le Option sono delle speciali proprietà definite nel codice sorgente del trading system.
Ogni singolo elemento della lista rappresenta un test completo del trading system / strumento, eseguito utilizzando specifici valori di Option. Se NON hai utilizzato Option nel tuo trading system, sarà presente solo un elemento.
Puoi accedere ai risultati del test, in uno dei seguenti modi:
- Doppio click sul test
- oppure seleziona il test > premi il bottone Visualizza il test selezionato
Si aprirà la Tab del test contenente tutte le statistiche generali, i segnali / trade, l’andamento del capitale, ecc., divise per Ottimizzazione e Walk Forward (la sezione Walk Forward è presente solo se impostata nella configurazione della strategia).
In particolare:
– la Tab Ottimizzazione contiene le statistiche generate nella parte della serie storica dedicata all’ottimizzazione del trading system;
– la Tab Walk Forward contiene le statistiche generate nella parte della serie storica dove viene simulata l’applicazione del trading system al mercato. Questo permette di verificare se i risultati prodotti in fase di ottimizzazione possono essere replicati nel mercato “reale”.
Statistiche Generali #
Di seguito, le statistiche generali disponibili:
Profitti & Perdite #
- Capitale Iniziale: capitale iniziale disponibile.
- Profitto (lordo): somma dei profitti generati da tutte le posizioni (vincenti) al netto delle commissioni.
- Perdita (lorda): somma delle perdite generate da tutte le posizioni (perdenti) al lordo delle commissioni.
- Fattore di Profitto (Profitti / Perdite): rapporto tra i profitti e le perdite. Maggiore è il valore, maggiori saranno i profitti in relazione alle perdite.
- Interessi bancari: interessi bancari maturati dai fondi non impiegati nelle posizioni.
- Guadagno / Perdita: (valore espresso in valuta, in percentuale e in percentuale annualizzata) valore dei profitti/perdite comprese le commissioni pagate e gli eventuali interessi maturati.
- Pessimistico Ritorno su Margine (PROM): tasso annualizzato di rendimento calcolato in base al fatto che una strategia di trading produrrà profitti più bassi e perdite più elevate durante il suo utilizzo reale rispetto alla simulazione.
- (%) guadagno su maggiore perdita: percentuale di profitti in rapporto alla massima perdita.
- (%) guadagno su massimo drawdown: percentuale di profitti in rapporto al massimo drawdown.
- Guadagno / Perdita ultima posizione aperta: profitto/perdita dell’ultima operazione ancora aperta.
- Maggiore Profitto: profitto maggiore ottenuto da una singola operazione.
- (%) maggiore profitto su totale profitti lordi: (percentuale) maggiore profitto in rapporto al totale profitti. In altre parole, rappresenta il peso dell’operazione che ha ottenuto il maggior profitto, sul totale dei profitti generati.
- Maggiore Perdita: maggiore perdita ottenuta da una singola operazione.
- (%) maggiore perdita su totale perdite lorde: (percentuale) maggiore perdita in rapporto al totale delle perdite. In altre parole, rappresenta il peso dell’operazione che ha generato la maggiore perdita, sul totale delle perdite.
- Massima vincita consecutiva: massimo profitto generato da una serie consecutiva di operazioni vincenti.
- Massima perdita consecutiva: massima perdita generata da una serie consecutiva di operazioni perdenti.
- Profitto / Perdita medio per posizione: profitto/perdita medio per ogni posizione (senza distinzione tra operazioni vincenti e perdenti).
- Profitto medio per posizione vincente: profitto medio per posizione vincente.
- Perdita media per posizione perdente: profitto medio per posizione perdente.
- Rapporto di rendimento (media profitti / media perdite): rapporto tra la media dei profitti e la media delle perdite. Maggiore è il valore, maggiori saranno i profitti in relazione alle perdite.
Profitti & Perdite Selezionati #
I profitti/perdite selezionati NON comprendono quelle operazioni il cui esito, sia esso positivo o negativo, è superiore al triplo della deviazione standard. Si tratta di operazioni che probabilmente hanno ottenuto risultati tanto positivi (negativi) solo grazie (o a causa) di situazioni straordinarie.
- Guadagno / Perdita selezionato: valore dei profitti/perdite comprese le commissioni pagate e gli eventuali interessi maturati.
- Profitto (lordo) selezionato: somma dei profitti generati da tutte le posizioni (vincenti) al netto delle commissioni.
- Perdita (lorda) selezionata: somma delle perdite generate da tutte le posizioni (perdenti) al lordo delle commissioni.
- (%) guadagno selezionato su maggiore perdita: percentuale di profitti in rapporto alla massima perdita.
- (%) guadagno selezionato su massimo drawdown: percentuale di profitti in rapporto al massimo drawdown.
Costi & Commissioni #
- Commissioni pagate: totale commissioni pagate.
- Slippage: slippage totale delle varie operazioni.
Posizioni #
- Posizioni totali chiuse: numero totale di posizioni chiuse (vincenti + perdenti + neutre).
- (%) posizioni vincenti su totale: percentuale di posizioni vincenti sul totale posizioni.
- Posizioni vincenti: numero totale di posizioni vincenti chiuse.
- Posizioni perdenti: numero totale di posizioni perdenti chiuse.
- Posizioni neutre (con profitto / perdita uguale a zero): numero di posizioni con profitto / predita uguale a zero.
- Numero max vincite consecutive: numero massimo di posizioni vincenti consecutive. Le operazioni con profitto / perdita uguale a zero NON interrompono la sequenza.
- Numero max perdite consecutive: numero massimo di posizioni perdenti consecutive. Le operazioni con profitto / perdita uguale a zero NON interrompono la sequenza.
Periodi (Barre) #
- Periodi in test: numero di barre della serie storica sottoposte a test.
- Periodi fuori dal mercato: numero di barre in cui il sistema è stato flat (fuori dal mercato).
- Periodi nel mercato: numero di barre in cui il sistema è stato a mercato.
- Numero periodi in posizioni vincenti: numero di barre totali coinvolte in posizioni vincenti.
- Numero periodi in posizioni perdenti: numero di barre totali coinvolte in posizioni perdenti.
- Numero periodi in posizioni neutre (con profitto / perdita uguale a zero): numero di barre totali coinvolte in posizioni con profitto / perdita uguale a zero.
- Periodi della più lunga posizione vincente: numero di barre convolte nell’operazione vincente più lunga.
- Periodi della più lunga posizione perdente: numero di barre convolte nell’operazione perdente più lunga.
- Periodi ultima posizione aperta: numero di barre convolte nell’ultima operazione (se ancora aperta).
- Massimo numero periodi tra due posizioni: numero massimo di barre tra l’uscita da una posizione e l’ingresso nella successiva. In altre parole, rappresenta il numero massimo di barre in cui il sistema è stato flat (fuori dal mercato) tra una posizione e l’altra.
- Media numero periodi tra due posizioni: numero medio di barre tra l’uscita da una posizione e l’ingresso nella successiva. In altre parole, il numero medio di barre in cui il sistema è stato flat (fuori dal mercato) tra una posizione e l’altra. E’ calcolato come: Periodi fuori dal mercato / Posizioni totali chiuse. Il dato può essere molto impreciso in sistemi “stop and reverse” o con poche operazioni.
- Lunghezza media ‘fuori dal mercato’: lunghezza media (in barre) dei periodi in cui il sistema è flat (fuori dal mercato).
- Lunghezza media posizione: lunghezza media (in barre) della posizione.
- Lunghezza media posizioni vincenti: lunghezza media (in barre) di una posizione vincente.
- Lunghezza media posizioni perdenti: lunghezza media (in barre) di una posizione perdente.
- Lunghezza media posizioni neutre: lunghezza media (in barre) di una posizione con profitto / perdita uguale a zero.
Drawdown #
Il Drawdown misura il rischio storico del trading system indicando la perdita massima prodotta dal sistema prima di diventare profittevole. Ad esempio, se il capitale iniziale è di $10.000 e scende a $ 9.000 prima di tornare sopra i $10.000, il drawdown del sistema sarà di $1.000 (10%). Di seguito le statistiche disponibili:
- Drawdown massimo a posizione aperta in riferimento al capitale iniziale: massima perdita (sotto al capitale iniziale) ottenuta a posizione aperta durante l’intero test.
- Drawdown massimo a posizione chiusa in riferimento al capitale iniziale: massima perdita (sotto al capitale iniziale) ottenuta a posizione chiusa durante l’intero test.
- Massimo drawdown dell’equity: massimo rintracciamento dell’equity da un suo massimo relativo ad un minimo relativo.
- (%) Drawdown massimo su Capitale Iniziale: (percentuale) massima escursione negativa dell’equity in relazione al capitale iniziale.
- Massimo numero di periodi per il recupero del drawdown dell’equity: massimo numero di barre necessarie all’equity per recuperare un suo massimo relativo a partire dal minimo relativo successivo.
- Drawdown massimo a posizione aperta: massimo drawdown a posizione aperta. Può essere maggiore della perdita registrata a posizione chiusa.
- Drawdown medio a posizione aperta: drawdown medio a posizione aperta.
Run up #
Il Run-up indica il profitto massimo prodotto dal sistema in riferimento al capitale iniziale o al singolo trade (sia a posizione aperta che chiusa). Di seguito le statistiche disponibili:
- Run-up massimo a posizione aperta in riferimento al capitale iniziale: massimo profitto (sopra il capitale iniziale) ottenuto a posizione aperta durante l’intero test.
- Run-up massimo a posizione chiusa in riferimento al capitale iniziale: massimo profitto (sopra il capitale iniziale) ottenuto a posizione chiusa durante l’intero test.
- Massimo Run-up dell’equity: massima escursione dell’equity durante tutto il periodo in test, misurata a partire dal suo valore più basso a quello più alto.
- Run-up massimo a posizione aperta: massimo profitto ottenuto durante una singola posizione aperta. Si tratta del profitto che si sarebbe ottenuto chiudendo la posizione ai massimi / minimi a seconda del tipo di posizione (long / short).
- Run-up medio a posizione aperta: run-up medio a posizione aperta.
Segnali e Posizioni #
Nella Tab Segnali e Posizioni sono elencate tutte le operazioni eseguite dal trading system. Per ogni operazione / segnale sono disponibili informazioni come: il tipo segnale (long / short / out), la data/ora di ingresso e uscita, il numero di periodi (barre) coinvolti, il profitto/perdita generato, quantità e prezzo medio, slippage, drawdown, commissioni, e l’evoluzione del capitale per ogni segnale.
Capitale #
Nella Tab Capitale è disponibile in dettaglio l’evoluzione del capitale durante tutto il periodo di test.
Riepilogo #
Nella Tab Riepilogo puoi raggruppare le più importanti statistiche del test per x Ore, Giorni, Settimane, Mesi, Anni.
Esporta Report #
Puoi esportare tutte le statistiche del test, su un file di testo (.txt o .csv) per utilizzarle successivamente ad esempio in Excel.
Per avviare l’esportazione, premi il bottone Esporta Report nella toolbar in alto all’interno della Tab Ottimizzazione o Walk forward.
