L’indicatore Volume Delta evidenzia la differenza tra le quantità battute su ASK (dove l’aggressore è il compratore) e le quantità battute su BID (dove l’aggressore è il venditore) in un determinato arco di tempo corrispondente alla risoluzione del grafico sottostante. In altre parole, se il grafico sottostante ha una risoluzione a 1-Minuto, il delta sarà calcolato come differenza tra le quantità ASK meno le quantità BID accumulate nell’arco di ogni singolo minuto.
La formula base del Volume delta è la seguente:
VD = qtà ASK – qtà BID
Un delta positivo evidenzierà una maggioranza di compratori. Viceversa, un delta negativo evidenzierà una maggioranza di venditori. E’ chiaramente importate anche la quantità complessiva scambiata e l’ordine di grandezza del delta. Maggiore è il delta in valore assoluto, maggiore sarà la forza del mercato in una direzione o nell’altra.
Per calcolare il Volume Delta sono necessari i dati a 1-tick. Se il tuo data-feed non fornisce dati storici a 1-tick, l’indicatore sarà calcolato solo in base ai dati real time. Non vedrai pertanto lo storico dell’indicatore.
Volume Delta – CUMULATIVE #
Il Volume Delta di tipo cumulativo è calcolato a partire da una data/ora specifica e mai resettato. In altre parole, le quantità battute su bid e quelle battute su ask si accumulano “all’infinito” a partire da una data/ora specifica definita nelle proprietà di calcolo dell’indicatore.
Volume Delta – SESSION #
Il Volume Delta di sessione (e quindi le quantità battute su bid e su ask) è calcolato a livello di sessione e resettato ad inizio di ogni sessione. E’ possibile anche calcolare l’indicatore solo durante un determinato intervallo di tempo all’interno della sessione.
Volume Delta – BAR #
Il Volume Delta BAR è calcolato a livello di singola barra e resettato ad inizio di ogni barra del grafico.
Proprietà di Calcolo #
Il Volume Delta ha sostanzialmente 2 proprietà importanti di calcolo:
Metodo di Calcolo
2 opzioni disponibili:
- Bid/Ask: (consigliato) la quantità del singolo trade viene attribuita a Bid o ad Ask a seconda del prezzo di esecuzione del trade.
- Tick Direction: la quantità del singolo trade viene attribuita a Bid o ad Ask in base alla direzione del prezzo di esecuzione del trade corrente rispetto al prezzo del trade precedente. Più precisamente, se il prezzo corrente è maggiore del prezzo precedente la quantità viene attribuita ad ASK, se inferiore a BID, se uguale viene attribuita a Bid o ad Ask in base all’attribuzione del trade precedente.
Il metodo di calcolo Bid/Ask è chiaramente il migliore tra i due. Purtroppo però alcuni data-feed non forniscono l’informazione su dove il prezzo del trade è stato eseguito (bid o ask). In real time questo problema è risolto da Overcharts utilizzando il flusso dati Bid/Ask, ma per i dati storici il problema NON è risolvibile. In questi casi l’indicatore sarà calcolato solo utilizzando i dati real time e inizierà nel momento in cui ti connetterai al data-feed. La parte storica sarà quindi assente. Se il tuo data-feed ha questa limitazione, ti consigliamo di utilizzare il metodo di calcolo Tick Direction.
Calcola Utilizzando…:
- Volume: (consigliato) viene usato l’effettivo volume del trade.
- Numero di Tick: il calcolo viene fatto utilizzando il numero di trade eseguiti. In questo tipo di calcolo ogni trade ha lo stesso peso indipendentemente dalla quantità eseguita.
Filtro Volume Trade #
Impostando le proprietà relative al Filtro Volume Trade puoi filtrare i Trade che partecipano al calcolo in base alla quantità eseguita.
