Lo scopo dell’analisi del volume è comprendere in anticipo i movimenti del mercato evidenziando possibili livelli di supporto o resistenza o, più in generale, possibili punti di svolta del mercato
Il TPO Profile (conosciuto anche come market-profile®) fa parte di un insieme di indicatori per l’analisi del volume essenziali per comprendere in anticipo i movimenti del mercato. Di questo insieme fanno parte anche il Volume Profile, Volume Ladder (footprint), Market Depth Map (heatmap), Volume Bubbles, Volume Delta, VWAP, Volume-Meter, Volume on Bid/Ask, Session Statistics e altri.
La maggior parte di questi indicatori mostra il volume scambiato nei vari livelli di prezzo, evidenziando gli acquirenti e i venditori.
Il TPO Profile è simile al volume profile. Il Time-Price-Opportunity (TPO) mostra la distribuzione dei prezzi durante il tempo specificato ed evidenzia a quali livelli il prezzo è rimasto per più tempo. Il TPO Profile è generalmente usato assieme al volume profile per meglio individuare le aree di supporto e resistenza.
Tipi di TPO Profile disponibili #
In Overcharts esistono diversi tipi di TPO Profile da utilizzare a seconda della frequenza dell’indicatore: x sessioni, giorni, settimane, mesi, o anni.
TPO Profile – Session #
Permette di costruire un TPO Profile per ogni sessione di trading
Puoi impostare nella configurazione dell’indicatore fino a 2 sessioni differenti (Sessione #1 e #2). Questo ti permette di costruire con un solo indicatore due sequenze differenti di TPO Profile: una, ad esempio, basata sulla sessione ETH e l’altra sulla sessione RTH.
- RTH: (Regular Trading Hours) rappresenta la normale sessione di trading, in altre parole gli orari in cui il mercato è effettivamente aperto
- ETH: (Extended/Electronic Trading hours) rappresenta l’intera sessione di trading giornaliera
Esempio con sessione RTH e ETH impostate:
Il TPO Profile Session può essere usato SOLO su grafici con risoluzioni intraday
TPO Profile – Long Term #
Permette di costruire un TPO Profile con frequenza di x giorni, settimane, mesi o anni
Ad esempio, utilizza questo indicatore per costruire un TPO Profile per ogni barra su un grafico giornaliero impostando la frequenza del TPO Profile uguale a 1 Giorno:
oppure un TPO Profile con frequenza settimanale su un grafico giornaliero:
Hai infinite combinazioni tra grafico e frequenza dell’indicatore. L’unica limitazione è che il grafico deve avere una risoluzione inferiore o uguale alla frequenza del TPO Profile. Per intenderci, NON puoi costruire un TPO Profile a 1 giorno su un grafico con risoluzione settimanale.
TPO Profile & Volume Profile #
Spesso TPO Profile e Volume Profile vengono utilizzati assieme. Aggiungi allo stesso grafico i due indicatori impostando correttamente la loro posizione:
Suggerimenti di stile #
1. Il TPO-Profile può essere visualizzato aggregato oppure suddiviso in colonne corrispondenti al Time-Bracket definito. Particolarmente utile quando Time-Bracket e risoluzione del grafico sottostante coincidono:
2. Se il TPO Profile è disegnato su ogni barra del grafico imposta adeguatamente lo spazio tra le barre in modo da ottimizzare la visualizzazione:
3. Scegli la colorazione del TPO Profile a seconda dello studio o delle informazioni che vuoi evidenziare:
Heatmap: i TPOs vengono colorati con una sfumatura diversa in base alla loro posizione all’interno della sessione di trading (Trading Hours)
Single Color: l’intero Profile viene colorato utilizzando un solo colore
Multiple Colors: i TPOs assumono una colorazione diversa in base al Time-Bracket a cui appartengono
UpDown TPO-Profile: il Profile viene colorato in base ai valori di Open/Close dell’intero Profile
UpDown Bar-Range: i TPOs vengono colorati in base ai valori di Open/Close del Time-Bracket a cui appartengono
Volume TPO-Profile: l’intero Profile viene colorato in base al volume totale del Profile in relazione agli altri TPO-Profile disegnati
Volume Price: la colorazione del Profile avviene in base al volume di ogni singolo livello di prezzo (simile al Volume Profile classico)
Volume Bar-Range: i TPOs vengono colorati in base al volume scambiato nel Time-Bracket a cui appartengono
Delta TPO-Profile: l’intero Profile viene colorato in base al delta totale del Profile in relazione agli altri TPO Profile disegnati
Delta Price: la colorazione avviene in base al delta di ogni singolo livello di prezzo confrontato con quello degli altri livelli di prezzo del Profile (simile all’indicatore Volume Ladder)
Delta Bar-Range: i TPOs vengono colorati in base al delta del Time-Bracket a cui appartengono
4. Evidenzia i Single Prints sul grafico per meglio visualizzare i livelli di prezzo contenenti 1 solo TPOs. I Single Prints indicano che il mercato si è mosso troppo velocemente in quell’area e che molto probabilmente i prezzi tenderanno a tornare su quei livelli in futuro.
DOMANDE FREQUENTI #
Dati non sufficienti per disegnare l’oggetto #
Se nella status-line all’interno del grafico in corrispondenza del TPO Profile è mostrato un messaggio simile a Dati non sufficienti per disegnare l’oggetto:
- assicurati di essere connesso al tuo data-feed. Se non sei connesso al data-feed i dati non possono essere scaricati
- se sei connesso al data-feed e stai utilizzando i dati a 1-Tick per costruire l’indicatore, allora probabilmente il tuo data-feed NON fornisce dati storici con risoluzione a 1-Tick. In tal caso non puoi costruire un TPO Profile utilizzando i dati a 1-Tick (migliore definizione), ma devi utilizzare i dati a 1-Minuto impostando correttamente la proprietà Risoluzione nella configurazione dell’indicatore.
Il TPO Profile (Session) viene disegnato su un intervallo di tempo non corretto #
Se Il TPO Profile (Session) viene disegnato su un intervallo di tempo non corretto, controlla di aver impostato la sessione giusta in relazione allo strumento sottostante. La sessione è un parametro FONDAMENTALE per la costruzione del TPO Profile! Imposta la sessione correttamente nella configurazione dell’indicatore.
TPO Profile parziale #
Se noti una mancanza di dati nel grafico, oppure un TPO Profile parziale:
- assicurati di essere connesso al tuo data-feed. Se non sei connesso al data-feed i dati non possono essere scaricati
- se sei connesso, molto probabilmente si tratta di un problema temporaneo del data-feed riguardante la disponibilità dei dati storici. Segui queste indicazioni per scaricare i dati
Raggruppare più livelli di prezzo #
Per alcuni strumenti, dove il tick-size è molto piccolo rispetto al prezzo corrente (tipico della azioni americane), potrebbe essere necessario raggruppare un certo numero di livelli di prezzo in un unico livello. Imposta correttamente la proprietà Tick per Riga nella configurazione dell’indicatore.
Volume non disponibile o non attendibile #
Purtroppo NON puoi costruire il TPO Profile su tutti gli strumenti. Alcuni strumenti (come per esempio la maggior parte degli strumenti Forex di tipo CFD) non hanno valorizzato il Volume oppure il Volume NON è un dato attendibile. Per questo motivo non è possibile costruire un TPO Profile su questo tipo di strumenti, oppure non ha molto senso farlo.
Le lettere non vengono visualizzate #
Le lettere vengono visualizzate se c’è abbastanza spazio verticale per disegnarle. Se i livelli di prezzo sono troppo piccoli (in altezza), le lettere non vengono visualizzate. Hai 2 possibili soluzioni:
- Ingrandisci l’asse Y finché non vengono visualizzate le lettere
- o imposti la proprietà Tick per Riga su un valore maggiore di 1 (ad esempio 10). Prova a vedere quale valore è il migliore per te e lo strumento. In questo modo raggrupperai più livelli di prezzo in uno e lo spazio verticale disponibile per le lettere sarà maggiore
